先明确分工：趋势跟踪交给自动化系统，它不会在深夜手痒。手动单只做一种东西：情景明确的计划交易——写得出「如果 X，那么 Y」的交易。写不出来的，一律不做。
六个问题
任何一笔手动单，下单前按顺序回答：
1. 大方向是什么？ 只描述，不预测：日线价格在 MA20 上方还是下方？RSI 在哪个区间？这是背景板——下跌趋势里的多单不是不能做，但那是反弹单，仓位和预期都要按反弹单来，不能做着做着当成反转。
2. 我赌的情景，一句话是什么？ 「如果 BTC 四小时收盘站稳 75,200，那么假突破解除，看 76,800。」——有「如果-那么」才是交易；「我觉得要涨了」只是情绪。
3. 触发价在哪？ 进场必须有明确触发：突破价、回踩确认价、事件落地价。触发没出现就等着。「看着像要涨」不是触发价。
4. 什么价格证明我错了？ 失效线≠止损线。失效线是成交前的撤单条件（「触发前跌回 74,200 下方就撤单」）；止损线是成交后的防守位。一个计划可以没有止盈，但不能没有失效线——它是计划的器官，不是装饰。
5. 出场怎么安排？ 止损、减仓位、止盈，全部用交易所侧的条件单（OCO）挂好再离开屏幕。止损放在心里 = 没有止损，这句话没有例外。
6. 仓位多大？ 两个公式：
单笔最大亏损 ≤ 账户的 2%–3% → 名义价值 = 风险额 ÷ 止损距离 全部保证金占用 ≤ 账户的 40%
止损距离越远，仓位越小；波动越大的币，止损必然越远，所以仓位必然越小。这是高波动币天然只能小仓的数学原因，不是胆子问题。
决策表
| 项目 | 填写 | 示例 |
|---|---|---|
| 大方向 | 趋势 + 位置 | 日线下跌趋势，双底测试区，日线 RSI 27 |
| 情景 | 如果…那么… | 若 4H 收盘站稳 74,800，则反弹成立 |
| 触发 | 明确价格 | 74,800（4H 收盘确认） |
| 失效 | 触发前撤单价 | 跌破 73,650 撤单 |
| 止损 | 成交后防守 | 73,600 |
| 目标 | 减仓位 / 止盈位 | 76,300 减半，77,600 清 |
| 仓位 | 名义 + 保证金 | 风险 ≤2%，保证金 ≤150U 当量 |
案例 A（正向）：进场前先把 OCO 挂好
一次对高波动币的操作：标的七天跌了约 25%，四小时 RSI 低到 18——全市场最极端的超卖。进场的同时就把交易所侧 OCO 挂上：止损 -3%（风险敞口锁死在账户的 3% 以内），止盈 +15%。
这笔单后来的走势不重要，重要的是结构：进场、止损、止盈三个动作一次完成，之后无论暴涨暴跌都不需要盯盘、不需要做决定。所有该做的决定，在没有持仓压力的时候就已经做完了。
补充一条：七天 -25% 的资产，不加仓摊平。极端超卖可以更超卖，第二腿下跌永远比想象中深。
案例 B（负向）：一张突破单的死亡时间线
同一周的另一个计划，完整走了一遍「计划怎么死」：
- D0 夜：BTC 在 75,200 下方蓄势，计划写好——触发 75,200、止损 73,950、失效线 74,200（跌破则假突破风险解除不了，撤单）。
- D0 午夜：价格摸到 75,237 又缩回线下。贴着触发线磨——既没确认也没失效。
- D1：价格始终未站稳触发线；午夜检查时发现条件单根本没有挂上（若挂了，那次上探应该已成交）。
- D1–D2：价格跌破失效线 74,200，继续下行。计划死亡，撤单（反正也没挂上）。
三条教训，按疼痛程度排序：
- 执行疏漏比分析疏漏更贵。分析的错误让计划亏钱，执行的疏漏让计划处于薛定谔状态——你以为有保护，其实没有。发现「单子没挂上」的那一刻必须立刻处理，不能「明早再说」。
- 失效线触发后不恋战。跌破 74,200 后最诱人的想法是「要不要把触发价下移一点」——下移触发价等于把已经死亡的方案复活成更差的方案。
- 贴线磨两天本身是信息。真突破通常干脆，磨得越久、假突破概率越高——这不是玄学，是因为突破的燃料（追价盘）在横磨中被消耗了。
纪律清单
下单前过一遍，任何一条不过，就不开：
- [ ] 情景写得出一句话的「如果-那么」
- [ ] 触发价明确，且我在等它，不是猜它
- [ ] 失效线和止损线都写下来了
- [ ] OCO 挂在交易所侧，不是计划里
- [ ] 单笔风险 ≤2%–3%，总保证金 ≤40%
- [ ] 重大事件（CPI、议息、权重股财报）落地前，不挂突破单
- [ ] 这个币不弱于大盘（相对强弱检查）
- [ ] 没有在给亏损仓位摊平
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